Zeitreihenanalyse

Kursbeschreibung SoSe 25 (als PDF)
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Vorlesung

Dozent: Prof. Dr. Roland Schuhr
Termine:
Di, 09:15-10:45, SR 8
Mi, 09:15 – 10:45, SR 5
Beginn: 08.04.25
Unterrichtssprache: Deutsch

Übung

Dozent: Prof. Dr. Roland Schuhr
Termine: Do, 9:15 -- 10:45 , PC-Pool 4
Unterrichtssprache: Deutsch, Beginn: 17.04 - genaue Informationen zur Terminplanung im Moodle Kurs

1. Zeitreihen und stochastische Prozesse: Grundlegende Definitionen und Konzepte
2. Elementare Zeitreihenanalysetechniken
3. Lineare Univariate Modelle (ARMA-, ARIMA- und SARIMA-Modelle)
4. Lineare Multivariate Modelle (VAR-, SVAR- und VEC-Modelle)
5. Bedingt Heteroskedastische Modelle (ARCH- und GARCH-Modelle)

Zielgruppe des Moduls sind Studierende wirtschaftswissenschaftlicher Masterstudiengänge mit Interesse an empirischer Wirtschaftsforschung, Finanzmarktanalysen und/oder Business Forecasting.

Vorausgesetzt werden fundierte Statistikkentnisse (deskriptive Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Grundlagen der Schätz- und Testtheorie, Grundlagen der Ökonometrie - insbesondere einfache und multiple Regressionsanalyse)