Team

Prof. Dr. Gregor Weiß

Prof. Dr. Gregor Weiß

Universitätsprofessor

BWL, insb. Sustainable Banking
Institutsgebäude
Grimmaische Straße 12, Raum I 319
04109 Leipzig

Telefon: +49 341 97 - 33821
Telefax: +49 341 97 - 33829

Dr. Simon Fritzsch

Dr. Simon Fritzsch

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

BWL, insb. Sustainable Banking
Institutsgebäude
Grimmaische Straße 12, Raum I 335
04109 Leipzig

Telefon: +49 341 97 - 33822

 Jana Tietze

Jana Tietze

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/ Doktorandin

BWL, insb. Sustainable Banking
Institutsgebäude
Grimmaische Straße 12, Raum I 333
04109 Leipzig

Telefon: +49 341 97 - 33825

Default Avatar

Fleming Schmidt-Skipiol

Wissenschaftlicher Mitarbeiter/ Doktorand

BWL, insb. Sustainable Banking
Institutsgebäude
Grimmaische Straße 12, Raum I 333
04109 Leipzig

Telefon: +49 341 97 - 33823

Forschung

Das Team der Professur forscht und lehrt Themen des Sustainable Finance, der Finanzmarktstabilität, dem Risikomanagement sowie zum Einsatz von Big Data und Machine Learning in der Finanzwirtschaft.

Profil

Im Forschungsgebiet Bankbetriebslehre erforscht die Professur insb. Themen des Sustainable Banking und Finance, der Bankenregulierung sowie des Risikomanagements.

Aktuelle Forschungsthemen sind:

  • Marktkonzentration im Bankensektor
  • Sustainable Finance
  • Systemstabilität und Kapitalausstattung
  • Marktdisruption durch FinTechs und Einsatz von Finanztechnologien

Im Forschungsgebiet der Versicherungswirtschaftslehre wird inhaltlich an das der Bankbetriebslehre angeknüpft. Vor allem geht es um Fragen zur Systemrelevanz von Versicherungsunternehmen, genauer inwiefern die Eigenkapitalausstattung Einfluss auf die Profitabilität und das Ausfallrisiko von Versicherungsunternehmen hat.

Aktuelle Forschungsthemen sind:

  • Systemrelevanz von Versicherungsunternehmen
  • Kapitalausstattung und Performance von Versicherungsunternehmen
  • Modellierung von Versicherungsschäden in Nicht-Lebensversicherungen
  • Einsatz von KI/ML-Verfahren zur Schadenprognose
  • Wettbewerbsmessung im Versicherungsvertrieb mit Hilfe von Geo-Daten

Im Bereich des quantitativen Risikomanagements geht es vorrangig um die Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen multivariater Verteilungen. Aufbauend auf vergangenen Arbeiten der Professur zu gemeinsamen Renditeverteilungen von bivariaten Portfolios stehen Anwendungs- und Verbesserungsmöglichkeiten durch den Einsatz sogenannter Vine Copula-Modelle im Fokus. Zusätzlich zur Entwicklung neuer Risikomodellierungsmethoden forscht das Team der Professur auch an der Verbesserung gängiger Backtestingmodelle.

Relevante Forschungsthemen sind:

  • Portfoliorisikomodellierung
  • Backtesting
  • Bewertung von Kreditderivaten

Lehre

Kontakt

BWL, insb. Sustainable Banking

Institutsgebäude
Grimmaische Straße 12
04109 Leipzig

Telefon: +49 341 97 - 33820
Telefax: +49 341 97 - 33829

Sprechzeiten
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Jobs & Praktika

An dieser Stelle finden Sie aktuelle Stellenausschreibungen für Jobs und Praktika, die uns von Praxispartner:innen zur Weiterleitung bereitgestellt werden. Die relevanten Ansprechpartner:innen finden Sie jeweils in den Ausschreibungen selbst.

Aktuell liegen keine Angebote vor.