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Neue Publikation in "INSURANCE: MATHEMATICS AND ECONOMICS" zusammen mit Wissenschaftlern der TU Dortmund publiziert

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In einer kürzlich in der führenden Fachzeitschrift für Versicherungsmathematik "Insurance: Mathematics and Economics" veröffentlichten Studie wird eine neue stochastische Ordnung zur Bewertung der Tail-Abhängigkeit zwischen Zufallsvariablen eingeführt. In Zusammenarbeit mit Forschern der TU Dortmund hat der Lehrstuhl von Prof. Dr. Gregor Weiß verschiedene Maße der Tail Dependence, die in Bezug auf diese neue Ordnung monoton sind, untersucht. Ihre Arbeit erweitert mehrere etablierte Tail-Dependence-Koeffizienten. Eine empirische Analyse von S&P 500 Aktien und Indizes zeigt die Überlegenheit der von ihnen vorgeschlagenen Maße gegenüber den traditionellen Tail-Dependence-Koeffizienten.

Graph of information about a stock across a time line.
Graph of information about a stock across a time line.

“Comparing and quantifying tail dependence” von Karl Friedrich Siburg, Christopher Strothmann und Gregor Weiß wurde im Juli 2024 in der führenden Zeitschrift der Versicherungsmathematik, “Insurance: Mathematics and Economics”, publiziert.